Сегодня хотела бы поговорить о понятии открытого интереса на рынке криптовалют, чем понимание этого понятия может помочь нам в торговле и как интерпретировать данные показатели. Трейдеры всегда ищут информацию, чтобы получить некоторое преимущество на рынке, а самая ценная информация– это та, которая дает нам представление о том, что же делают другие трейдеры. Представляет собой стохастический осциллятор, позволяющий определить без использования абсолютных значений, какой размер чистой позиции является высоким (свыше 80-90%), а какой – низким (менее 10-20%). Используется аналогично линии чистой позиции (смотрите ниже пример для AUD/USD на таймфрейме H4 с индикатором в режиме отображения индекса чистой позиции за период в 480 часов). Он не предназначен для того, чтобы дать направление рынка, а просто позволяет увидеть, когда трейдеры позиционируют себя на рынке и с каким размером позиции они это делают именно на бессрочном рынках. При одновременном увеличении объема и открытого интереса направление устойчивого движения цен, вероятно, не изменится (независимо от того, направлено ли оно вверх или вниз).

Поэтому open interest можно смело приравнять к любому из этих значений. Таким образом, ОИ – это сумма открытых коротких и длинных позиций, делённая пополам. Объем и открытый интерес — сила рынкаРассмотрим таблицу, из нее следует то, что от того как ведет себя цена, объем и открытый интерес, зависит на сколько сильна тенденция на рынке. Второй случай предусматривает открытие сделок на покупку актива в момент, когда продавец закрывает длинную сделку. Другими словами, покупатель заключает новый фьючерсный контракт в момент закрытия старого фьючерса второй стороной.

В чем разница между объемом и открытым интересом

В заключение следует отметить, что применение в торговле только инструментов технического анализа не принесет трейдеру серьезной прибыли. Чтобы торговля была более эффективной и прибыльной, следует руководствоваться факторами фундаментального анализа, которые создают движение цены. Ими являются взаимодействие рынков, денежные потоки, настроение публики и многие другие.

Они используются, главным образом, как подтверждающие индикаторы. В свою очередь, наиболее важным из них является объем, оставляя за открытым интересом далекое третье место. Если для определения значимости этих индикаторов использовать условную шкалу – с 1 до 10 единиц – то рейтинг цены составит пять, объема – три, а открытого интереса – всего две.

Что такое Open Interest (открытый интерес) и как им пользоваться в торговле криптовалютами?

Никто не заинтересован в покупках на таком рынке (низкое значение OI). Никто, кроме сообразительных парней (высокое значение коммерческих покупок). Рассмотрим некоторые примеры взаимосвязи OI и цен, чтобы понять, что мы можем выяснить относительно этих основополагающих правил. Многие авторы считают данный показатель ключевым для понимания движений рынка.

Как правило, объем таких сделок существенно выше среднего объема в биржевых сделках. Мы исходим из того, что если проходит внебиржевая сделка — значит, кто-то хочет ее спрятать. В точке 2 индикатор показал рост открытого интереса, и цена вернулась выше пробитого уровня. И чем выше поднимается цена, тем все больше убытков для него. Нетрудно предположить, что наступит момент, где продавец закроет свой убыток.

Открытые позиции: ключевой показатель для понимания движений рынка

В торговле биржевыми товарами нет ограниченного числа контрактов, выпущенных в обращение. До тех пор пока новый покупатель выходит на рынок и встречает нового продавца, OI будет возрастать. Временами объем (т. е. количество проторгованных контрактов) может превышать OI. Ту же закономерность можно выявить и для обратного, нисходящего движения тренда . Ценовая тенденция будет продолжаться с большой вероятностью, если сопровождается повышением открытого интереса среди покупателей и продавцов.

• На рисунке ниже гистограмма объемов показывает нам, на каких страйках и в каком объеме присутствует открытый интерес для контракта LOZ9.
• 3, где движение цены является простым отражением 12-месячного стохастического индикатора для OI.
• Мы же рассмотрим как сформирован открытый интерес на нефтяных опционах.
• Для того чтобы понять, почему интерпретация изменений открытого интереса имеет столь важное значение, нужно хорошо представлять себе, как каждая конкретная сделка влияет на изменение данного показателя.
• Когда продавец и покупатель открывают новые контракты, ОИ увеличивается.
• Основной принцип интерпретации показателей объема и открытого интересаТехнический анализ рынка обычно включает изучение показателей объема и открытого интереса.

Открытый интерес — это общее количество открытых позиций на текущем рынке. Чем выше ОИ, тем больше людей вовлечены в торговлю активом. В принципе, анализ и интерпретация показателей индикаторов объема и открытого интереса совпадают, если необходимо оценить текущую ситуацию на рынке в целом. Если растут сразу оба показателя, существует малая вероятность того, что тренд изменится.

Об индикаторе

Правда в том, что индикаторы, которые я показал вам в этой статье, и многие другие могут работать как эффективные инструменты в вашей торговле. В основном это происходит потому, что люди склонны использовать несколько одинаковых, которые включены в каждую книгу или курс по трейдингу для начинающих. Как вы можете видеть на этом графике, в нижней части резкой распродажи были исполнены крупные ордера на продажу. Когда цена идет вверх или вниз с увеличением OI, это можно считать здоровым движением. Это говорит нам о том, что попытки агрессивных покупателей/продавцов поглощаются лимитными ордерами, которые в данном случае более тяжелы.

Страницу “Инструменты срочного рынка” на сайте Мосбиржи. Открытый интерес – это еще одно отдельное измерение, которое можно (и нужно) пробовать анализировать в работе на биржевых рынках. Вернемся к предыдущей картинке (Настройка индикатора OI Analyzer). Кластерный режим работает только на кластерных графиках (футпринтах).

Как меняются значения индиикатора?

В то же время, если уменьшаются сразу оба показателя, это свидетельствует о том, что текущий тренд ослабевает и вскоре произойдет его разворот. Чистая позиция – это одна линия, показывающая в абсолютных значениях т.н. Совокупную позицию трейдеров в лотах (т.е. разницу между длинными и короткими позициями).

Версию индикатора, подходящую для торговой площадки МетаТрейдер 4, в интернете найти непросто. Чаще всего предлагаются к скачиванию версии для МТ5 от различных разработчиков, однако, все они не бесплатные. Фьючерс представляет собой сделку, направленную на покупку или продажу определенного https://boriscooper.org/ актива по предварительно установленной стоимости с поставкой в дату экспирации контракта. Анализируя данную динамику по завершении торговой сессии можно понимать, имел ли место отток или приток денежных средств на рынке, иначе говоря, растет или ослабевает текущий тренд.

Это может быть чревато скорым разворотом ценовой тенденции, хотя возможна и простая коррекция, и переход во флэт. Как видите ОИ растёт в первом случае, остаётся неизменным во втором и третьем, и снижается в четвёртом случае. Значение индикатора Volume растёт во всех четырёх вариантах поскольку каждый из них предполагает заключение новой сделки (в независимости от того к росту или к снижению числа контрактов эта сделка приводит). Открытый интерес зачастую используется в качестве подтверждающего (или не подтверждающего) сигнала текущего движения цены. Но он, сам по себе, не дает никакого указания на направление движения цены.

Тем не менее, начнем мы все-таки со сходства и сформулируем общее правило интерпретации показателей объема и открытого интереса. После этого мы разберем по отдельности способы интерпретации каждого из них, а затем снова вернемся к тому, что их объединяет. Но отечественному рынку в этом смысле есть, чем гордиться. Дело в том, что зарубежные площадки предоставляют открытый интерес только раз в сутки, после закрытия торгового дня. Но на рынке FORTS данные открытого интереса поставляются потиково. С каждым изменением цены, трейдер может наблюдать за текущим показанием открытого интереса.

КАК ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС ПОМОГАЕТ В ТОРГОВЛЕ?

Это означает, что тренд, скорее всего, продолжится, и опытный трейдер займет длинную позицию. Открытый интерес динамично увеличивается и уменьшается; он увеличивается, когда добавляются новые контракты, и уменьшается, когда позиции по существующим контрактам закрываются открытый интерес индикатор покупателями и продавцами. Это важные данные, которые вместе с объемом торгов могут помочь в разумном анализе рыночных тенденций. Метрика объема торговли измеряет сделку за определенный период, что может дать инвестору представление о конкретной безопасности.

Тем не менее, для повышения эффективности технического анализа их необходимо учитывать в своей работе, внимательно следя за их сигналами, которые могут содержать очень важную информацию. Он является индикатором срочного рынка и предназначен для определения итогового числа открытых сделок «лонг» и «шорт» по фьючерсам на период завершения торгового дня всех трейдеров. За счет корреляции стоимости торговых инструментов на фьючерсном рынке и на Форекс, индикатор является приемлемым и для игроков рынка Forex. Чтобы узнать его статистические показатели, необходимо обращение на биржу деривативов. Статистика, отображающая показатели рассматриваемого инструмента, запаздывает на 1 сутки. С аналогичным опозданием эти сведения отображаются на графиках.

В момент совершения сделки между этими двумя людьми возникает «открытыйконтракт». Таким образом, чем выше «открытыйинтерес», тем больше количество людей, вовлеченных в игру. Исследование изменений статистических показателей по рассматриваемому индикатору предоставляют возможность для участника торговли определять степень активности всех трейдеров. Одновременно с информацией об объемах торговли это позволяет определить силу или ослабление действующего тренда. Таким образом, мы видим каждую сделку и ее влияние на открытый интерес. Обладая такими данными, вы можете отслеживать участки цены, на которых участники биржи открывают свои позиции или закрывают.

Что даёт использование ОИ

Некоторые трейдеры при анализе рынка полностью игнорируют показатели объема и открытого интереса, в то время как другие придают им излишне большое значение. Мой собственный опыт подсказывает, что истина лежит где-то посередине. Отслеживание объема и открытого интереса, наряду с динамикой цен иногда помогает заранее определить возможное направление развития рынка. В то же время я убедился, что временами эти два показателя бывают практически бесполезны.

Дело в том, что величина открытого интереса равна количеству контрактов. Таким образом, два участника рынка — покупатель и продавец — вместе как бы составляют один контракт. Значения открытого интереса приводятся ежедневно, а рядом проставляется показатель прироста или убыли количества контрактов на этот день, выраженный положительной или отрицательной величиной. Открытый интерес – общее количество нереализованных длинных или коротких позиций на рынке, но не сумма тех и других.

Когда продавец и покупатель открывают новые контракты, ОИ увеличивается. Когда продавец и покупатель закрывают старые контракты, то ОИ уменьшается. Если в сделке встречаются старые и новые контракты, то открытый интерес не меняется. Как правило, можно отслеживать изменения цены, объема и открытого интереса, чтобы проанализировать преобладающие рыночные настроения. Взглянем еще на несколько рынков, чтобы довести до конца рассмотрение указанной точки зрения, и обсудим вопрос, на каких рынках она не работает, в особенности это заметно для фьючерсов на фондовые индексы. У финансовых рынков весьма отличная от предыдущих модель OI, поскольку здесь нет физических товарных запасов или фунтов стерлингов, которые нужно выводить на рынок.

Саму концепцию чуть больше года назад представили создатели платформы визуализации объемов. Некоторые моменты работали, некоторые нет – но в целом идея быстро получила своё развитие в десятках различных систем с использованием уровней объёмов. Насколько прибыльно они работают – это уже другой вопрос, наша задача – определится, как они формируются и отрабатываются. Ориентируясь по верхнему рисунку, мы можем только сказать, что это бычий, а это медвежий, но реальную силу покупателей или продавцов мы не видим. Именно это позволяет проводить трейды с хорошим математическим ожиданием, так как стопы устанавливаются на минимальном уровне, а размер потенциальной прибыли в разы выше.